استراتيجية التداول vxx

الأدوات والمؤشرات التي بنيت في OptionVue 7 برامج تسمح لك ل بنجاح تداول VXX / XIV أولئك الذين تم التالية رئيسنا ليون ييتس منذ أسس OptionVue قبل 30 عاما أعرف أنه عوائد بحثا عن المبيعات. ولكن هذا النظام سهل للتجارة هي واحدة من الأفكار التجارية الأكثر إثارة رآه في حياته في كل سنواته التالية على الأسواق. لا يتطلب هذا النظام الذي لتصبح daytrader أو حتى تاجر نشط. المعلومات المقدمة هنا ويوضح النظام في مجمله، وسوف تساعدك فهم المفاهيم وراء النظام وكذلك بالضبط متى يجب أن الدخول والخروج VXX الصفقات / XIV. وقد بنيت ليون المؤشرات الملكية المستخدمة في VXX نظام التداول الحق في البرنامج OptionVue 7. وقد وضعت هذه المؤشرات وأدوات جديدة ليون شخصيا لتمكين OptionVue 7 عملاء للتجارة ياسلي لل نظام VXX. وهي متاحة لأصحاب OptionVue 7 مشاهدة عرض VXX تداول الآن! هذا العرض سجلتها لين ييتس، رئيس ومؤسس OptionVue الأنظمة، ويوضح النظام VXX تجارة ومكوناته و كيف يولد إشارات التجارة. كما انه يتحدث عن المفاهيم وراء ذلك ويمضي لإظهار كيفية استخدام أدوات التداول VXX في OptionVue 7. VXX تجارة المادة ومعلومات أساسية في شكل قوات الدفاع الشعبي (مطلوب Adobe Reader مجاني) يعطي هذا المقال من قبل ليون ييتس شرح كامل للنظام التجاري VXX / XIV، نظرية وراء ذلك، و النتائج التاريخية وأدوات التداول صلب Optionvue 7. تحميل الشعبي من المادة هنا. المخاريط التقلب وهيكل المصطلح من قبل ليون ييتس. للتداول بنجاح تقلب ETN / صناديق الاستثمار المتداولة متاحة أنه من المفيد أن نفهم لماذا هيكل المدى تقلب العقود الآجلة سلوك الطريقة التي تؤدي بها. تقلب المخاريط المادة. إشعار تجاري مقابل صناديق الاستثمار المتداولة. ماهو الفرق؟ معلومات أساسية عن مصدري ETP. تحميل المادة هنا. جدول دائرة شرطة Volatilty المتوفرة تحديث 11/13/12. تحميل جداول اكسل. لدينا استراتيجية للتجارة ZIV وVXZ (منتصف المدة VIX) هذا هو اختبار من استراتيجيتنا، تداول ZIV (تقلبات قصيرة) وVXZ (تقلبات طويلة)، منذ منتصف عام 2004. المفاهيم وراء استراتيجيتنا هي معقدة، ولكن بعد استراتيجيتنا هي بسيطة. نحن في المتوسط ​​أقل من واحد التجارة في الأسبوع. المشتركين تلقي إشارة كل يوم قبل السوق المفتوحة وإدخال الأوامر في أي وقت من اليوم لتنفيذ التلقائي في ختام باستخدام السوق على اساس وثيقة (وزارة التجارة) النظام. لتلقي التحديثات اليومية لهذه الاستراتيجية، والاشتراك مقابل أقل من 1 $ في اليوم. هذا هو استراتيجية عدوانية للغاية من حيث المخاطر والعوائد المحتملة، ويجب التعامل معها على هذا النحو. لا يتم توظيف توقف واقية. لاتباع نهج أكثر تقلبا، انظر هذا التداول اختبار على المدى القصير VIX دائرة شرطة الرابع عشر وVXX. في جميع المقاييس، كانت استراتيجية تحسن كبير على شراء عقد ZIV، ولكن الأهم من ذلك، وقد فعلت الاستراتيجية بشكل جيد للغاية إدارة عمليات السحب محفظة (خسائر). هذا واضح ليس فقط من انخفاض في أقصى سحب، ولكن أيضا من أداء مؤشر قرحة قراءة أكثر من 10X أعلى من ZIV على التوالي. مؤشر الأداء قرحة هو إحصائية القيمة التي يقيس العائد قريب للاستراتيجية على طول وشدة خسائرها. ويظهر منحنى خفض نسبة كانت محفظة أسفل في أي لحظة معينة قريبة محافظ قيمة الذروة السابقة. وكان من قراءة -20٪ من شأنه أن يشير المحفظة بنسبة 20٪ عن ذروته السابقة. إن قراءة 0٪ من شأنه أن يشير محفظة ضربت كل وقت عالية في ذلك اليوم. لاحظ كيف خفضت الاستراتيجية بشكل ملحوظ أسوأ من السحب التي رافقت ZIV. تم تصميم VXX لتزويد المستثمرين مع التعرض إلى 500 SP VIX قصيرة الأجل الآجلة ™ مؤشر إجمالي العائد. تم تصميم SP 500 VIX قصيرة الأجل الآجلة ™ مؤشر إجمالي العائد (مؤشر) لتوفير الوصول إلى تقلبات سوق الأسهم من خلال مؤشر CBOE التقلب ® الآجلة. تقدم مؤشر التعرض لموقف طويلة المتداول اليومي في العقود الأولى والثانية العقود الآجلة VIX الشهر ويعكس تقلب ضمني من SP 500 ® في نقاط مختلفة على طول منحنى التقلب إلى الأمام. قبل البدء VXX التجارية، أو أي أداة تقلب الآخر، فإنه من المفيد أن يكون هناك فهم أساسي لكيفية يعمل فعلا. على مستوى عال جدا، ويتحدد سعر VXX من سعر العقود الآجلة VIX. VIX، في المقابل، يتم احتساب باستخدام أسعار الخيار SPX. دعونا نبدأ في الجزء السفلي والعمل طريقنا احتياطية. SPX هو رمز شريط لمؤشر SP 500 التي وضعها مجلس شيكاغو للخيارات Exchange®، ويشار إليها باسم CBOE. لأنه هو مؤشر، لا يمكنك التجارة SPX مباشرة. ومع ذلك، فإن CBOE يوفر خيارات التسوية النقدية على SPX التي يتم تداولها يوميا في كميات كبيرة. إذا كنت قد درست الخيارات على الإطلاق، وربما كنت أدرك أن هناك ثلاثة عناصر رئيسية هي التي تحدد سعر خيارات عقد معين: القيمة الجوهرية هي الفرق بين سعر الإضراب من خيار في داخل المال (ITM) وسعر الورقة المالية أو مؤشر. خيارات الاتصال قد القيمة الجوهرية عند سعر الإضراب هو أقل من السعر الأساسي. وضع خيارات لديها قيمة جوهرية عند سعر الإضراب هو أكبر من السعر الأساسي. خارج هذه الأموال (OTM) خيارات لها قيمة فعلية من الصفر. الوقت حتى انتهاء الصلاحية. والخيارات التي تنتهي عاجلا تكون عادة أرخص من تلك التي تنتهي في وقت لاحق. وهذا أمر منطقي، لأن انتهاء الصلاحية لاحقة تسمح لمزيد من الوقت لحركة الأسعار في الضمان الأساسي أو مؤشر. التقلب الضمني. تقلب أسعار أكثر الأساسي أن السوق تتوقع من الآن وحتى تاريخ انتهاء الصلاحية، وكلما ارتفع سعر الخيار يكون. لاحظنا أعلاه أن خيارات OTM ليس لها قيمة حقيقية. ولذلك، إذا علمنا السعر المعروض حاليا من خيارات عقد OTM والوقت حتى انتهاء الصلاحية، وبعد ذلك يمكننا استخدام الجبر بسيط لتحديد تقلب ضمني. المفهوم الهام هنا هو أننا باستخدام بيانات محددة مثل السعر، والوقت، وعوامل أخرى ثانوية مثل أسعار الفائدة إلى حل لمفهوم أكثر غموضا من التقلب الضمني، الذي يعكس توقعات السوق. لا تخلط بين تقلب ضمني مع التقلبات التاريخية. والذي يقيس الفرق من تحركات الأسعار الفعلية على مدى فترة نظرة الى الوراء. الآن أن لديك فهم من تقلب ضمني من خيارات SPX، يمكنك أن تبدأ في فهم CBOE التقلب Index®، أو VIX، الذي تم عرضه في عام 1993. وعلى الرغم من أن طريقة الدقيق لحساب VIX قد تغير على مر السنين، ظلت القصد نفسه: لقياس توقعات السوق لمدة 30 يوما تقلب ضمني. وينص CBOE أن الصيغة VIX الحالية "التقديرات المتوقعة عن طريق حساب متوسط ​​الأسعار المرجحة SPX يضع والمكالمات عبر مجموعة واسعة من الأسعار إضراب التقلبات." لدينا لاتولى هنا هو أن VIX يمثل تقلب ضمني ل500 SP على مدى 30 المقبل أيام، أعرب باعتباره العدد السنوي. وبعبارة أخرى، إذا VIX حاليا في 18، وهذا يعني أن السوق يتوقع 18٪ س SQRT (1/12) =٪ التقلب 5.2 في SPX خلال الشهر المقبل. الآن أن نفهم ما هو قياس VIX، ما هي العقود الآجلة VIX؟ دون الدخول في مناقشة مطولة بشأن كيفية عمل العقود الآجلة، ويكفي ان نقول ان سعر العقود الآجلة يعكس توقعات السوق من سعر الضمان الأساسي من تاريخ انتهاء مدة العقود الآجلة. على سبيل المثال، افترض أن اليوم هو 24 يونيو وVIX هو في 18. مثل الخيارات والعقود الآجلة تنتهي في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري. إذا تم تسعير العقود الآجلة VIX يوليو في 21،50 $ / سهم، ثم أن يخبرنا أن السوق يتوقع VIX إلى الارتفاع بنسبة 3.5 في الاسابيع الاربعة المقبلة أو نحو ذلك. قد يكون سعرها العقود الآجلة في أغسطس 23 $ / سهم، وهذا يعني أن السوق يتوقع VIX للحفاظ على ارتفاع خلال الشهرين المقبلين. وأخيرا، يمكن أن نعود إلى VXX. الاسم الكامل للVXX هو iPath® SP 500 VIX قصيرة الأجل الآجلة ™ ETN، والتي يتم إصدارها من قبل بنك باركليز PLC. وتنص نشرة VXX أن VXX ETN "يرتبط أداء SP 500 TR VIX مؤشر قصيرة الأجل الآجلة ™ التي يتم حسابها على أساس استراتيجية امتلاك باستمرار محفظة المتداول من شهر واحد وشهرين VIX العقود الآجلة ل استهداف المتوسط ​​المرجح لاستحقاق العقود الآجلة المستمر من 1 في الشهر ". المفهوم الجديد الوحيد هنا أننا لم تكن قد غطت أعلاه هو فكرة "محفظة المتداول". انها حقا واضحة تماما، ولكن سوف يكون أسهل للشرح مع مثال آخر. دعنا نقول أن اليوم هو اليوم في يناير كانون الثاني عندما تنتهي VIX الآجلة. عند هذه النقطة، فإن صندوق VXX تملك مجموعة من فبراير الآجلة VIX، والتي سيكون لها بالضبط شهر واحد حتى انتهاء الصلاحية. في اليوم التالي، سوف VXX بيع عدد قليل من VIX الآجلة فبراير، وشراء العديد من العقود الآجلة VIX مارس ممكن باستخدام حصيلة البيع من العقود الآجلة فبراير. وتستمر هذه العملية في مثل هذه الطريقة التي عندما يصل انتهاء فبراير، جميع العقود الآجلة التي يملكها VXX لها انقضاء مارس. وبعبارة أخرى، فإن المتوسط ​​المرجح لوقت حتى انتهاء جميع العقود الاجلة هو دائما شهر واحد. نهاية مقتطف إذا كنت ترغب في مواصلة القراءة الاستراتيجية VXX الاتجاه التالي. والدليل العملي لاستراتيجيات مع تعليمات واضحة كيفية تطبيق عوامل التصفية الدخول / الخروج التي تظهر الميول التاريخية إلى تحسين حواف الفوز ومتوسط ​​المكاسب من أفضل استراتيجيات منهجية لتجارة VXX، يرجى النقر هنا لشراء هذا الدليل أو يمكنك أن تقرأ الفصل 1 : مقدمة لتجارة التقلب مجانا. كيف تتاجر VXX تاريخ النشر: 7 نوفمبر 2011 نحن التجارة VXX في أربعة أطر زمنية مختلفة، وكلها ترتكز على الاتجاه لدينا التالية الخوارزمية. كل الأطر الزمنية هو نظامها الخاص سهلة التجارة الاتجاه التالي من حيث كونه نظام تجاري مستقل مستقل. ويمكن أيضا أن أطر زمنية مختلفة تكون مجتمعة في إدارة المال غرامة تصل قيمتها. هناك 3-4 مرات في السنة عندما يذهب VXX في أي مكان 10-100٪ في غضون أسابيع. ولهذا السبب نحن نأخذ كل الإشارات VXX طويل. خلال الفترة المتبقية من العام، وقد VXX بنيت في التحيز الاتجاه قصير. ولهذا السبب نحن نأخذ كل إشارات قصيرة ونذهب VXX القصير عن طريق الشراء الرابع عشر، وهو صندوق معكوس VXX. هنا ما أعتبره استراتيجيات التداول الأكثر كفاءة وربحية ضمن اختصاص أربع مرات نماذج التداول إطار منفصلة. بالنسبة لمعظم التداول، اختيار واحد والعصا معه. أن لا يعني أنك لا ينبغي أن استخدام مزيج من توقيت نماذج، بل يعني فقط لم يكن لديك لمن أجل الحصول على فوائد من تداول هذه النماذج. كل تاجر لديه التسامح مختلفة للخطر وتكبد تجارة خاسرة. ما يلي هو ملخص الأساسي من كل VXX نماذج التداول الخصائص والعوائد. هناك وسائل كافية للتجارة VXX مع ضغط لزيادة كبيرة في العائدات المبينة أدناه، وخاصة باستخدام TVIX عن الصفقات طويلة، في حين تستخدم الرابع عشر للإشارات قصيرة. خلال ثلاث سنوات من التداول، خلال العامين الماضيين في الوقت الحقيقي، والسنة الأولى من خلال backtesting شكلية، كانت هناك 18 الصفقات، 8 انتصارات وبما في ذلك التجارة الحالية، 10 خسائر. على الرغم من أقل من 50٪ فوز، وقد ولدت هذه النظام التجاري العودة إجمالية قدرها 250٪ مع متوسط ​​العائد في التجارة (بما في ذلك تجارة خاسرة) من 11.19٪. أن يعمل بها نحو التجارة واحدة كل شهرين. في نظام صيانة منخفضة، وهو اتجاه النظام التالية صحيحا على الأسهم (ETF) أن الاتجاهات وكذلك أي سهم أو مؤشر آخر على متن الطائرة. (2) تريند كل ساعة نموذج هذا النموذج يتداول أكثر من ذلك بكثير في كثير من الأحيان، في المتوسط ​​تجارة واحدة في الأسبوع، و 48٪ الصفقات الفوز والعائد الإجمالي خلال الفترة من يناير 2010 حتى الآن من 403٪. مجموع العائدات الضخمة، مقارنة عامين من الإشارات اليومية، هو نتيجة ليضاعف من المكاسب، أي المزيد من الصفقات، والمزيد من المركبة. لاحظ أن هذا النموذج، مثل نموذج يوميا، وأكثر قليلا فقدان الحرف ثم الفوز الصفقات. متوسط ​​التجارة (بما في ذلك جميع الصفقات خسارة) هي فقط + 2٪، ولكن ما يجعل المجموع الكلي لهذه النظم عودة عالية جدا هي أن الفوز الصفقات طويلة ندخل تلك المكاسب نسبة كبيرة في وقت سابق من ذلك بكثير ثم نموذج اليومي. المفاضلة هو التعامل مع الصفقات الكثير من فقدان (2 خاسرة يتداول في الشهر)، وإن كانت الخسائر الصغيرة نسبيا. (3) تريند 240 دقيقة نموذج يظهر هذا النموذج 45٪ فوز الصفقات خلال العامين الماضيين، والحرف مرة واحدة في الشهر، ولدت عائدات إجمالية ضاعف من 203٪. هذا هو نموذج التداول حل وسط، حلا وسطا من النماذج الساعية واليومية. أنا طعاما تم معالجة هذا النموذج كثيرا في بلدي التعليقات أو التحديثات، ولكن كما تظهر احصاءات، فقد فعلت ذلك بشكل جيد جدا في التداول في الوقت الحقيقي على مدى 25 شهرا الماضية. (4) الاتجاه الاسبوعي نموذج مع خمسة فقط الصفقات في ثلاث سنوات، وهناك فقط لا نقطة بيانات كافية لقياس مدى ربحية هذا النموذج. ولكن يمكن أن يكون مفيدا لاستخدامه كعامل تصفية لالصفقات بشرت به نماذج أخرى. مع النماذج الثلاثة الأخرى تظهر هذه العوائد قائمة بذاتها جيدة، أنا غير المؤكد أن الترشيح هو الذهاب الى تحسين الربحية، ولكن حتى أركض الشكلية المحاكاة، وأنا لن نعرف على وجه اليقين. كنت أرغب في الحصول على هذا، أو كنت قد تشغيل تلك بالفعل. وسوف تحصل عليه في نهاية المطاف. (5) ما هي النموذج للتجارة؟ أكبر تدير المنزل في التداول VXX تأتي من الصفقات طويلة. إذا كنت تستطيع تحمل الحرارة من أن تخسر نصف الصفقات الخاصة بك، في المتوسط ​​من تجارة خاسرة واحدة كل أسبوعين، ثم نموذج كل ساعة سوف تولد أفضل العوائد الكلية. نموذج اليومي هو أسهل للتجارة، فإنه يكاد يكون من نظام شراء وعقد وهي أنقى الاتجاه النظام التالية. نموذج 240 دقيقة هناك لغير حاسم، أو قد يكون أفضل واحد للجميع. أنا غير قادر على اتخاذ قرار. المفتاح لاتولى هي أنه أنظمة التداول القائمة بذاتها، كل واحد له على الأقل تم مضاعفة رأس المال في كل عام. أن يقترح اعتبار آخر، لماذا تداول أي شيء آخر؟ الجواب هو أن صناديق التحوط الأسهم الخاصة الأكثر نجاحا (بما في ذلك واحد أدير) كلها الاتجاه التالي صناديق متنوعة بين السلع التجارية متعددة، الأسهم، المؤشرات والسلع. من سجلات متعددة السنوات فاز قياس معايير للأسهم والسندات والسلع الأساسية، بغض النظر عن سنوات تفقد بعض الأحيان. هذا هو لأنه عندما فازوا، فوز كبير وذلك لأن بعض الحيازات تجارتهم ضرب البطولات الاربع الكبرى المنزل يعمل على الرغم من أن بعضها الآخر قد ذبلت. وتشير الدراسات إلى أن بلدي VXX لديه احتمال كبير لضرب تلك البطولات الاربع الكبرى (+ 100٪ أو أكثر) مع بلدي الوحيد التحذير من أن VXX كانت موجودة حوالي ثلاث سنوات فقط، لذلك لديه مجموعة محدودة من نقاط البيانات. أن قال، ما شاهدته ولا يبدو أن تكون ذات دلالة إحصائية اختبار، أي أنه من غير المحتمل وقوعها عن طريق الصدفة. آمل أن يكون هذا يضيف بعض وجهات النظر والأفكار حول كيفية التداول VXX. كما قلت كل جانب، العثور على شيء أن يعمل، ثم يتم بيعه. نماذج TREND VXX الرسوم البيانية التاريخية لقد كان لدينا التداول نجاحا كبيرا اليومية و / أو 240 دقيقة VXX تريند نماذج. لدينا VERY أفضل اليومي VXX DAILY النظام التجاري المتاحة في أي مكان AT ANY PRICE. بيان جريء؟ يلا يا حمار. استمر هذا الوضع VXX الاتجاه اليومي نموذج لأداء أفضل من كل اتجاه لدينا النماذج التالية التداول. وكانت العوائد الناتجة عن أخذ إشارات رأينا أعلاه، والتي تم إنشاؤها في الوقت الحقيقي كما تابعنا على طول، ممتازة. تسع إشارات في الأشهر ال 18 الماضية، أن يكون صفقة واحدة كل شهرين. أسماء الفائزين الخمسة، أربعة الخاسرين، بما يتفق مع 50-50 فوز / نسبة الخسارة وبما يتفق مع الفائز الصفقات التدريجي التحجيم فقدان الحرف بهامش كبير. تعليق من اندي مشترك ميثاق للAllanTrends: وقد ..the يوميا قاتل. فقط يخطو 3 يناير من عام 2011 وإغلاق للخروج يوم 30 ديسمبر من نفس العام، وتبين لي ربح 108٪. وبما انك بدأت هذا النموذج في ربيع عام 2010، فمن الذهبي. ركضت دراسة مركب، لمجرد الركلات. 340٪ ——————————————————————————————————- واضاف لدينا الآن VXX نموذج تريند كل ساعة إلى ترسانة لدينا. وبما أننا لم التداول عليه في الوقت الحقيقي قبل أكتوبر 2011، نتائج التي تتبع لها أن تعتبر الشكلية، أو افتراضية، وبطبيعة الحال، والنتائج الماضية ليست ضمانا للنجاح في المستقبل. منذ مايو 2011، وVXX تريند كل ساعة نموذج عاد الربح الإجمالي من حوالي 80٪ مع 18 الصفقات. 11 انتصارات و 7 خسائر. عاد متوسط ​​الفوز 10.50٪ وبلغ متوسط ​​خسارة بنسبة 7.20٪. أن يصل إلى 61٪ مقابل 39٪ الفائزين الخاسرين مع الفائزين كسب في المتوسط ​​حوالي 50٪ أكثر من الخاسرين. هذا ليس نظام التداول الصدر الضرب الثراء السريع غريب. فقط الحقائق الصعبة الباردة وسيلة لكسب المال بعد تقلب قياس ETF واحد في كل الاتجاهات حتى وهبوطا الاتجاهات. نظام الرعاية دويسنت إذا كانت السوق ترتفع أو down. and نحن لا نفعل. أنه يهتم فقط مما money..and كذلك نحن. أمثلة من VXX إشارات التداول بالساعة