M من نوع a متعدد المتغيرات النهج في أزواج تجارة

تداول أزواج هو استراتيجية التداول الشعبية الذي يحاول الاستفادة من أوجه القصور في السوق من أجل الحصول على الربح. هذا النهج، على صياغته الكلاسيكية، يستخدم المعلومات من اثنين فقط من الأسهم (الأسهم وأزواجه) في تشكيل إشارات التداول. والهدف من هذه الورقة هو اقتراح إصدار متعدد المتغيرات للتداول أزواج، والتي سوف محاولة إنشاء الزوج الاصطناعي لسهم معين استنادا إلى المعلومات من أصول م، بدلا من واحد فقط. تم تقييم أداء ثلاثة إصدارات مختلفة من نهج متعدد المتغيرات للسوق المالية البرازيلي باستخدام البيانات اليومية 2000-2006 ل57 الأصول. النظر في تكاليف المعاملات واقعية، أجري تحليل الأداء مع احتساب عوائد الخام والمفرطة وبيتا وألفا الحساب، واستخدام أساليب التمهيد لمقارنة مؤشرات الأداء ضد محافظ الإنشاء مع إشارات التداول عشوائية. الاستنتاج الرئيسي من هذه الورقة هو أن الإصدار المقترح كان قادرا على الفوز على عوائد قياسية والمحافظ العشوائية لغالبية المعلمات. وجدت على الأداء أيضا متفوقة على الإصدار الكلاسيكي للاستراتيجية، بيرلين (2006b). معلومات أخرى مستمدة من البحث هو أن الاستراتيجية المقترحة تلتقط التقلب من البيانات، وهذا هو، والانحرافات المعيارية السنوي للعوائد مرتفعة جدا. ولكن، هذا الحدث هو "دفع" من عوائد إيجابية عالية في المواقف الطويلة والقصيرة. ويدعم هذه النتيجة أيضا نسب شارب سنوية الإيجابية التي عرضها الاستراتيجية. وفيما يتعلق المخاطر المنتظمة، وأظهرت النتائج أن الاستراتيجية المقترحة يفعل يملك بيتا ذات دلالة إحصائية، ولكنها ليست عالية في القيمة، وهذا يعني أن العلاقة بين العائد والمخاطرة لقواعد التداول لا تزال جذابة. معلومات التحميل إذا واجهت مشاكل في تحميل ملف، معرفة ما اذا كان لديك التطبيق السليم لمشاهدته أولا. في حالة مزيد من المشاكل قراءة أفكار تساعد الصفحة. لاحظ أن هذه الملفات ليست في موقع IDEAS. يرجى أن يكون المريض مثل الملفات قد تكون كبيرة. URL ملف: mpra. ub. uni-muenchen. de/8309/1/MPRA_paper_8309.pdf معلومات الببليوغرافية الأبحاث المتعلقة المراجع إحصائيات تصحيحات عندما طلب تصحيح، يرجى ذكر التعامل مع هذا العنصر: RePEc: تحليل مخاطر الآفات: mprapa: 8309. عرض معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في RePEc. للأسئلة التقنية بشأن هذا البند، أو لتصحيح مؤلفيه، العنوان، الخلاصة، الببليوجرافي أو تحميل المعلومات، يرجى الاتصال ب: (Ekkehart SCHLICHT) إذا كان لديك تأليف هذا البند ولم يتم تسجيلها حتى الآن مع RePEc، ونحن نشجعكم على القيام بذلك هنا. وهذا يسمح لربط ملفك الشخصي لهذا البند. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند أننا غير متأكدين. إذا الإشارات هي مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج. إذا تسرد المراجع الكاملة عنصر موجود في RePEc، إلا أن النظام لا تصل إلى ذلك، يمكنك مساعدة مع هذا النموذج. إذا كنت تعرف من البنود نقلا عن هذا واحد في عداد المفقودين، يمكنك مساعدتنا خلق هذه الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في بنفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل عنصر اشارة. إذا كنت مؤلف المسجلين في هذا البند، قد تحتاج أيضا إلى التحقق من "عدد المرات" علامة التبويب في ملفك الشخصي، كما قد تكون هناك بعض الاستشهادات انتظار التأكيد. يرجى ملاحظة أن تصحيحات قد يستغرق بضعة اسابيع لتصفية من خلال مختلف الخدمات RePEc.